Om du har din sajt via ett webbhotell (dvs att du inte driver egen server), så brukar man oftast inte kunna skapa MySQL-databaser själv, utan det måste webbhotellet göra. Det finns dock några fall där man via kontrollpaneler tillhörande webbhotellet kan själv skapa databaser...
När du väl har en databas, hör med ditt webbhotell vilket databasnamn, servernamn, användarnamn och lösenord du ska använda till MySQL-databasen - Använd de uppgifterna när du installerar YaBB SE.
Det ska funka...
Om du inte driver en egen server så har du alltså aldrig direktkontakt med MySQL, utan det sköts på servern. Vill du ändra i en databas kan du använda phpMyAdmin eller liknande skript (som de flesta webbhotell brukar tillhandahålla automatiskt), men för normal installation av YaBB SE brukar det inte behövas eftersom installationsskriptet ska sköta om allt med databasen...
Vill du ha mer hjälp, så skulle det underlätta om du kan ge lite mer detaljer om webbhotell, vad du har försökt, etc...